УДК 519.2
Никоненко Н.Д.
Алгоритм решения задачи о рандомизированной остановке
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Южно-Российский институт филиал
UDC 519.2
Niconenko N.D.
Computation algorithm of Problem of randomized stop
The South Russian Institute of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 344002, Russia, Rostov-on-Don, Pushkinskaya st., 70
В данной работе решается задача о рандомизированной остановке при среднеквадратичном хеджировании на основе процесса со скачками.
Ключевые слова: рандомизированная остановка, мартингальная мера, информационное дерево.
In this paper we solve problem of randomized stop of variance-optimal hedging which is based on process with jumps.
Key words: randomized stop, martingale measure, information tree.