Аннотация. Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадку розподілу Вейбула. Також знайдено асимптотичне співвідношення для оптимальної страхової ставки при ви

Ключевые слова: асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, страхова ставка, розподіл Вейбула, факторизаційна модель.

Abstract. Considered the problem of the asymptotic probability of bankruptcy for large payments distributed by subexponential laws, especially in case of Weibull distribution. Also, it is found an asimptotic ratio for optimal insurance rate by implementing a row of

Keywords: asymptotics of the probability of bankruptcy, "heavy tails", subexponential distributions, insurance rate, Pareto distribution, factorization model,

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>